Stratégiák
5 kereskedési stratégia mozgóátlagokkal
Az egyik legalapvetőbb mutató, amit a kereskedés során használnak, a mozgóátlag (moving average = MA). E mutatókat széles körben alkalmazzák mind a profi, mind az amatőr kereskedők. Most tehát bemutatjuk a kereskedésben leggyakrabban hasznosított öt mozgóátlag stratégiát.
Mire jók a mozgóátlagok?
A mozgóátlagok trendindikátorok, amelyeket technikai elemzésben használnak különböző pénzügyi eszközökbe való befektetéskor. Nagyon népszerűek, mivel az ármozgás "csillapítójaként" funkcionálnak rövid-, közép- vagy hosszú távon egyaránt.
Mindig utólagosan működnek, vagyis nem a jövőbeli mozgás megjósolását szolgálják (bár mint látni fogjuk, ilyen irányú alkalmazásuk is létezik), hanem megerősítik egy trend meglétét.
Ebben a cikkben tehát a mozgóátlagokkal való kereskedési stratégiákról fogunk beszélni.
Mi a különbség az SMA és az EMA között?
Mielőtt elkezdenénk a mozgóátlag kereskedési stratégiákat, érdemes egy kis pontosítást tenni.
A technikai elemzésben kétféle mozgóátlagot különböztetünk meg: az exponenciális mozgóátlagot (EMA) és a szokványos egyszerű mozgóátlagot (SMA).
- Az exponenciális mozgóátlag (EMA) az egyszerű mozgóátlagtól eltérően nagyobb fontosságot tulajdonít a legfrissebb adatoknak, így a befektetők hamarabb felismerhetik a trendváltozásokat, mint az egyszerű mozgóátlaggal. Azonban ha nem trendváltozásról van szó, hanem erősebb visszahúzódásról, az EMA görbe megtévesztő lehet.
- A hosszú távú egyszerű mozgóátlagok (SMA) ugyanakkor általában lassabb mozgóátlagokat vesznek figyelembe, így egészségesebb trendet mutatnak. Azonban a trendváltozást később jelezhetik, így a beszállás jele már túl későn érkezhet.
5 kereskedési stratégia mozgóátlagokkal
1. Mozgóátlag mint támasz vagy ellenállás
A mozgóátlag ellenállásként való használata a legegyszerűbb stratégia, de ettől még nem a legrosszabb. Mechanizmusa az alábbi.
Arra számítunk, hogy az eszköz ára csökken, és amikor elkezd helyreállni, megvásároljuk (long pozíció), a nyereség stopját (stop profit) kissé az általunk meghatározott átlag alá helyezve.
Például ha napi kereskedést végzünk, ajánlott legfeljebb 4 órás intervallumot és gyors értékeket (például 8-as, 21-es vagy 50-es mozgóátlagokat) használni.
Ez a rendszer fordítva is használható, rövid távú befektetésnél és az átlagot támaszként használva.
Nagyon jól működik e stratégia volatilis eszközökkel, amelyek előre látható politikai és társadalmi fejlemények miatt korrekción eshetnek át. Olyannyira így van, hogy ez a rendszer néhány kereskedőnek éppen azért tetszik, mert az esések általában nagyon gyorsak, így hamarabb lehet nyereséget realizálni.
2. Visszatérés a 200 periódusú (vagy éves) EMA-hoz
A kereskedés során gyakran mondják, hogy minden értékpapír - hosszabb vagy rövidebb ciklusokban - hajlamos visszatérni a 200 periódusú átlagához.
Így egy értékpapír, ami a 200 periódusú mozgóátlaga felett kereskedik, emelkedő trendben van, míg az, ami a 200 periódusú mozgóátlaga alatt kereskedik, csökkenő trendben van. Ezért a 200 periódusú mozgóátlaghoz való visszatérés kereskedési jelként használható.
Amikor egy részvény emelkedő trendben van, a 200 periódusú mozgóátlaghoz való visszatérés (regresszió) eladási jelként használható, míg amikor egy részvény csökkenő trendben van, a 200 periódusú mozgóátlaghoz való visszatérés vételi jelként.
Ezekben az esetekben a 200 periódusú mozgóátlaghoz való visszatérés célként is használható stop loss és stop profit beállításához:
- Amikor a részvény emelkedő trendben van, a stop loss a 200 periódusú mozgóátlag alá helyezhető.
- Amikor a részvény csökkenő trendben van, a stop loss a 200 periódusú mozgóátlag fölé helyezhető.
- Amikor a részvény emelkedő trendben van, nyereséges ügyletet lehet végrehajtani, amint a részvény ára eléri a 200 periódusos mozgóátlagot.
- Amikor a részvény csökkenő trendben van, nyereséges ügyletet lehet végrehajtani, amint a részvény ára a 200 periódusos mozgóátlag alá esik.
3. Aranykereszt
Az aranykereszt mozgóátlag-stratégia a legnépszerűbb és tulajdonképpen az egyik leggyakrabban alkalmazott. E stratégiát mind kezdő, mind profi kereskedők használják egyszerűsége és hatékonysága miatt.
A mozgóátlagok kereszteződése általában megerősíti a trend emelkedésének változását, ezért érdemes nagy figyelmet szentelni e szituációnak.
Azon alapul, hogy két mozgóátlagot vetítünk a grafikonra, egy lassút 200 periódussal (egyesek 230 periódussal) és egy gyorsat 50 (vagy 30) periódussal - sőt néhány kereskedő a gyors mozgóátlag esetében súlyozottat használ, hogy nagyobb súlya legyen a legutóbbi periódusok árfolyammozgásának.
A vételi jel az, amikor a gyors mozgóátlag (az 50 periódusos) felfelé keresztezi a lassú mozgóátlagot.
Hozzá kell tenni, hogy mivel az árfolyamhoz képest bizonyos késleltetés van a mozgóátlagok által nyújtott információban (ne feledjük, hogy ezek trendmegerősítő, nem pedig -előrejelző indikátorok), sok kereskedő néhány periódussal azelőtt száll be, hogy a keresztezés megtörténik - feltéve, hogy más indikátorok vagy oszcillátorok is alátámasztják ezt.
4. Halálkereszt (short pozíció)
A kereskedésben mindennek megtaláljuk az ellentétét is. Míg az aranykereszt a 50 periódusos mozgóátlag 200 periódusos mozgóátlag fölé emelkedése, a halálkereszt olyan jel, ami a trend lefelé történő változását jelzi.
Akkor következik be, amikor az 50 napos mozgóátlag a 200 napos mozgóátlag alá kerül. Ezt a keresztet általában medve jelzésnek tekintik, mivel arra utal, hogy a rövid távú trend most gyengébb, mint a hosszú távú trend.
Következésképpen a halálkereszt jó jelzés lehet minden kereskedő számára, hogy lezárjon egy vételi pozíciót (eladjon), vagy short pozíciót nyisson (az eszköz ellen pozicionálja magát).
Ha más elemzési módokkal kombinálják, segíthet a kereskedőknek megalapozottabb döntéseket hozni arra vonatkozóan, egy ügylet kapcsán mikor szálljanak be vagy ki.
5. Tripla mozgóátlag-keresztezés (bika vagy medve)
A hármas mozgóátlag-keresztezés olyan kereskedési stratégia, ami három különböző hosszúságú mozgóátlagot használ vételi és eladási jelzések generálására.
A leggyakoribb konfiguráció egy hosszútávú, egy középtávú és egy rövidtávú mozgóátlag használata. Esetenként a rövidtávú átlag súlyozott lehet, de néha egyszerű is.
Vételi jel:
Amikor a rövidtávú mozgóátlag a középtávú mozgóátlag fölé emelkedik, a középtávú mozgóátlag pedig a hosszú távú mozgóátlag fölé emelkedik, de nagyjából a három szinte ugyanazon a ponton keresztezi egymást, erős vételi jel jön létre.
Eladási jel:
Ezzel szemben amikor a rövidtávú mozgóátlag a középtávú mozgóátlag alá kerül, a középtávú mozgóátlag pedig a hosszú távú mozgóátlag alá kerül, eladási jel keletkezik.
A tripla mozgóátlag-keresztezés hasznosítható egy átfogóbb kereskedési stratégia részeként vagy önálló rendszerként.
Tartsuk azonban szem előtt azt, hogy a kereskedésben semmi sem biztos, és bár ez a stratégia általában nagyon jól működik, hamis jelek és "whipsaw"-k is adódhatnak. Ezért fontos tőkénk védelme érdekében kockázatkezelési technikák alkalmazása, mint amilyen például a stop loss és a take profit.
Néhány momentum indikátor, amit figyelembe kell vennünk és integrálnunk kell a mozgóátlag-elemzéssel együtt:
Összességében ez az 5 mozgóátlagos kereskedési stratégia meglehetősen hasznos, de persze nem tökéletes. Tanulmányozd őket, és használd mértékkel, ám ne feledd, hogy soha nem árt más indikátorral kombinálni (de ne túl sokkal), hogy megbízhatóbb információhoz juss.
- Fektess be világszerte több mint 43 000 részvénybe és ETF-be
- Nyiss számlát, töltsd fel, és szerezz akár 20 ajándék részvényt.
- Növekedj magabiztosan egy brókerrel, amelyben több mint 500 000 ügyfél bízik.
A befektetés veszteség kockázatával jár.
- Magyar nyelv és lokális támogatás
- Kamat a szabad készpénzre (változó)
- 0%-os jutalék részvényekre és ETF-ekre.
- Gyors, kezdőbarát xStation platform
A CFD kereskedéssel kapcsolatban az ügyfelek 71%-a pénzt veszít ezzel a szolgáltatóval.
- 0% jutalék részvény/ETF ügyletekre
- Frakcionált részvényvétel
- Egyszerű, gyors web + mobil app
- Kamat a szabad készpénzre
A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.
