Mi a sztochasztikus indikátor? Képlet és stratégiák

A sztochasztikus indikátor egy oszcillátor, amelyet a technikai elemzésben használnak. A sztochasztikus indikátor a záróár, illetve a legutóbbi maximumok és minimumok tartománya közötti kapcsolatot méri.

Ez az indikátor méri a befektetők képességét arra vonatkozóan, hogy befektetésüket a napi maximumhoz vagy minimumhoz közel zárják. Amikor az árak emelkednek, olyankor hajlamosak a felső határhoz közel zárni, csökkenés esetén pedig fordítva

Mi a sztochasztikus indikátor?

A sztochasztikus indikátort George Lane fejlesztette ki. Két vonalból áll, amelyeket %K és %D néven ismerünk.

A sztochasztikusaz indikátor on alapul, hogy amikor az árak emelkednek, akkor a záróár közelebb kerül a napi maximumokhoz. Ezzel szemben, amikor az árak csökkennek, a záróár közelebb van a munkamenet minimumaihoz.

A sztochasztikus indikátor a munkamenet záróárfolyamát, valamint a számítási időszak ártartományát veszi figyelembe. Az alábbiakban ismertetjük a használt képleteket.

👉 További információ: Technikai indikátorok

A sztochasztikus indikátor képlete

A sztochasztikus mutató két vonalának kiszámításához a következő képleteket használjuk:

%K=100*(C-Min)/(Max-Min)

Ahol:

C= Aktuális záró

Min= Az utolsó munkamenetek minimuma, a választott p időszak szerint

Max= Az utolsó munkamenetek maximuma, a választott p időszak szerint.

%D= %K egyszerű mozgóátlaga n időszak alatt

A %K számításához a p értékének általában 14-et használnak, azaz 14 munkamenetet. A %D-hoz általában 3 és 5 időszak közötti n értéket használnak.

Tehát a %D a %K 3 és 5 időszak közötti mozgóátlaga. Ennek megfelelően a D% a %K kiegyenlített mutatója.

Emlékeznünk kell arra is, hogy az egyszerű mozgóátlag egy konstans számú megfigyelés aritmetikai átlaga. Minden új időszakban a legfrissebb értéket veszik figyelembe, és eldobják a legrégebbit.

A Stochasztikus Klasszikus módszert, amit eddig magyaráztunk, Stochasztikus Gyors néven ismerik. Használnak egy másik változatot is, amit Stochasztikus Lassúnak neveznek, ami 3 paramétert használ. Az utolsó egy új simítás, amit a vonalakra alkalmaznak. Ennel alapértelmezett értéke (n-re) általában 3.

Mire jó a sztochasztikus indikátor?

A sztochasztikus indikátor hasznossága akkor látható igazán, amikor az értékek nem trendekben vannak. A különböző cikcakkok meghatározására használják, amelyekben az árak mozognak, és melyek vételi és eladási jeleket adnak.

A sztochasztikus egy normalizált indikátor, amely 0 és 100 közötti skálán mozog és két területet vagy szintet mutat. Ezek akkor válnak különösen fontossá, amikor az indikátor eléri őket. A stochasztikus indikátor azt jelzi, hogy:

  • Az eszköz túladott, ha a sztochasztikus vonalak (%K, %D) a 0 és 20 közötti zónában vannak.
  • Az eszköz túlvásárolt, ha a sztochasztikus vonalak a 80 és 100 közötti zónában vannak.

A sztochasztikus indikátor által adott trendváltási jelek erősebbek, ha az túlvásárlási vagy túladási zónában van.

Ezeket a területeket a lentebb látható grafikonon láthatjuk, amelyek a túlvásárlási zónákat (a felső vonal felett) és a túladási zónákat (az alsó vonal alatt) jelzik.

stochasztikus indikátor

Stratégia a sztochasztikus indikátorral

A következő stratégiákat követhetjük a sztochasztikus indikátorral, figyelve a vonalak keresztezését:

  • Az indikátor vásárlási jelet ad, amikor a %K vonal a %D vonalat alulról felfelé metszi az eladási zónában.
  • Az indikátor eladási jelet aktivál, amikor a %K vonal a %D vonalat felülről lefelé metszi a vételi zónában.

A vonalak metszései jelzik az árak irányváltását. A probléma az, hogy nem lehet mérni a mozgás nagyságát.

Meg kell jegyeznünk, hogy amikor vásárlási jelekről beszélünk, akkor arra utalunk, hogy a befektetőnek hosszú pozíciót kell nyitnia vagy rövid pozícióját be kell zárnia. Hasonlóképpen, egy eladási jel azt jelenti, hogy rövid pozíciót kell nyitni vagy hosszú pozíciót kell bezárni.

Egy követhető stratégia a következő:

  • Vásárlási jel, ha az eladási zónából érkezve a %K és %D vonalak felfelé fordulnak és elhagyják ezt a zónát.
  • Eladási jel, ha a vételi zónából érkezve a %K és %D vonalak lefelé fordulnak és elhagyják ezt a szektort.
stochasztikus indikátor

Stratégia a sztochasztikus indikátorban lévő eltérésekkel

A következő stratégiákat is lehet alkalmazni, figyelembe véve a sztochasztikus eltéréseket, és összehasonlítva a %K és %D vonalakat a jegyzések adataival:

  • Ha van egy emelkedő divergencia, vásárolj és helyezz el egy stop loss-t az árak utolsó minimuma alatt.
  • Ha észlelünk egy csökkenő divergenciát, adjunk el röviden és helyezzünk el egy stop loss-t az utolsó maximum felett.
Stratégia a sztochasztikus indikátorban lévő eltérésekkel

A stop loss a kis nyíl magasságában lesz (zöld az emelkedő esetben és piros a csökkenő esetben)

Ahogy a fenti grafikonon látható, egy emelkedő divergencia azt jelenti, hogy a sztochasztikus vonalak emelkedő trendet mutatnak, míg az elemzett eszköz csökkenő trendet. Ennek az ellentéte igaz, ha csökkenő divergenciáról van szó.

Kereskedési javaslat sztochasztikus indikátorral

  • Ha a piac trendben van, használd a mutató keresztezéseit a túlvásárolt és túladott területeken kívül a trend irányába történő pozíciók növelésére.
  • Egy erős emelkedő trendű piacon növeld a hosszú (emelkedő) pozíciókat minden alkalommal, amikor a %K vonal a %D felett helyezkedik el.
  • Egy erős csökkenő trendű piacon növeld a rövid (csökkenő) pozíciókat minden alkalommal, amikor a %K vonal a %D alatt helyezkedik el.

Ez a sztochasztikus piramis stratégia jelentősen növeli a nyerő pozíciók nyereségét. Azonban sokkal szigorúbbnak kell lenni a stop loss (veszteségek korlátozása) tekintetében.

A sztochasztikus indikátor előnyei és hátrányai

A sztochasztikus indikátor előnyei közül kiemelhetjük:

  • ✅ A %K és %D vonalak viszonylag könnyen kiszámíthatók.
  • ✅ Ez egy nagyon intuitív eszköz, amely tisztább jeleket adhat amikor túlvásárolt vagy túladott zónába lépünk.
  • ✅ Stop loss használatával korlátozhatók a veszteségek, ami csökkenti a befektető kockázatát.

Ugyanakkor vannak hátrányai is:

  • ❌ Bár képes azonosítani a trend változását, nem engedi előre jelezni a fordulat nagyságát. Vagyis például ha vételi jelet látunk, nem tudjuk, mennyire fog emelkedni az ár.
  • ❌ Ez egy vizuális eszköz, amely bár jelzi a trendváltozásokat, azt nem mutatja meg, hogy mi áll ezeknek a mozgásoknak a hátterében.
  • ❌ Bár a mutató vételi vagy eladási jeleket ad, ezeket meg kell erősíteni kell, amikor a %K és %D vonalak átlépik az 50-es középszintet. Vagyis például ha eladási jelet látunk, ezt akkor kell megerősíteni, amikor a vonalak lefelé átlépik az 50-es szintet. Tehát bár hasznos mutató, nem teszi lehetővé a gyors kereskedést, ugyanakkor a kockázatot a lehető legnagyobb mértékben csökkenti.

Kapcsolódó cikkek

Mi az RSI és hogyan működik?
A Relatív Erősség Index vagy RSI (Relative Strength Index) az egyik leggyakrabban követett mutató a technikai elemzésben. Welles Wilder hozta létre, hogy jelezze a túlvásárlás és túladás területeit. Értelmezése nagyon egyszerű, és segítségével jel...