Grafikon elemzés
Az Elliott hullámelmélet: Hogyan jósoljuk meg a piaci trendeket hullámmintákkal
Az Elliott hullámok az egyik legismertebb eszköznek számítanak a technikai elemzésben. Az Elliott hullámelmélet egy technikai elemzési elmélet, amelyet a pénzpiaci ármozgások leírására használnak. Az elméletet Ralph Nelson Elliott fejlesztette ki 1934-ben, miután megfigyelte és azonosította a fraktál hullámok ismétlődő mintáit. A hullámok azonosíthatók a részvényárak mozgásaiban és a fogyasztói magatartásban.
Elliott hullámok a technikai elemzésben
Az Elliott hullámok azonosíthatók a részvényárak mozgásaiban és a fogyasztói magatartásban egyaránt.
Kulcsfogalmak
- Az Elliott hullámelmélet egy olyan technikai elemzési forma, amely hosszú távú, ismétlődő ármintákat keres, amelyek összefüggnek a befektetők érzéseinek és pszichológiájának tartós változásaival.
- Az elmélet az impulzus hullámokat azonosítja, amelyek egy mintát állítanak be, és a korrekciós hullámokat, amelyek ellentétben állnak a szélesebb trenddel.
- Minden hullámsor egy szélesebb hullámsorba van beágyazva, amely ugyanazon korrekciós vagy impulzív mintát követi. Ezt fraktális megközelítésnek nevezzük.
Olvasd el ezt is:
Mi az Elliott hullámelmélet?
Miután kényszerű nyugdíjba vonulásra kényszerült egy betegség miatt, Elliottnak szüksége volt valamire, amivel elfoglalja magát, és elkezdett 75 évnyi éves, havi, heti, napi és saját készítésű órás és 30 perces indexeket tanulmányozni.
Az elmélet 1935-ben vált híressé, amikor Elliott meglepő előrejelzést tett egy részvényalapra vonatkozóan. Azóta ez alapvető eszköz lett több ezer portfólió menedzser, kereskedő és magánbefektető számára.
Elliott kifejezett szabályokat határozott meg arra vonatkozóan, hogyan lehet azonosítani, előrejelezni és kihasználni ezeket a hullámmintákat. Ezek a könyvek, cikkek és levelek R.N. Elliott mesterművében találhatók, amely 1994-ben jelent meg. Az Elliott Wave International a világ legnagyobb független pénzügyi elemző és piaci előrejelző cége, amelynek elemzései és piaci előrejelzései ezen modell alapján készülnek.
Ralph Nelson Elliott hangsúlyozta, hogy ezek a minták nem adnak semmilyen bizonyosságot a jövőbeli ármozgásokról, hanem inkább a jövőbeli piaci tevékenységek valószínűségeinek megbecslésében segítenek. Együtt használhatók más technikai elemzési formákkal, hogy azonosítsák a specifikus lehetőségeket. A kereskedőknek eltérő értelmezései lehetnek egy adott piac Elliott hullámstruktúrájáról egy adott időpontban.
Hogyan számítjuk ki az Elliott hullámokat
Az impulzusfázis öt hullámból (1-5), míg a korrekciós fázis három hullámból áll (a-c). Elméletileg egy Elliot hullámciklus a következőképpen nézne ki:
Az impulzusfázison belül, az 1, 3 és 5 hullámokat impulzushullámnak nevezik, míg a 2 és 4 hullámok korrekciós hullámok. A 2 és 4 hullámok részben korrigálják az 1 és 3 hullámok mozgását. Ugyanígy, az a-b-c hullámok korrigálják az 1-2-3-3-4-5 hullámokat. A grafikon fejjel lefelé is ábrázolható lett volna, ha ez egy lefelé irányuló trend, egy impulzusfázissal és egy korrekciós fázissal (minden, amit ebben a cikkben elmondunk, érvényes mind a lefelé irányuló, mind a felfelé irányuló trendekre).
Egy Elliot hullám szerkezete:
- Hullám 1: Az 1-es hullám az egész hullámciklus első hulláma. Mivel az Elliot Hullám elméletét a trendek keretein belül vizsgáljuk, tudjuk, hogy az 1-es hullám a trend kezdetét jelenti. Mivel ez az első hullám egy még ki nem alakult trendben, így nagyon nehéz felismerni. Általában ez a legrövidebb hullám egy impulzív fázisban, de nagyon ritkán a kiterjesztett hullám (a leghosszabb hullám egy impulzív fázisban).
- Hullám 2: A 2-es hullám az, amely részben korrigálja az 1-es hullámot. Nagyon gyakori, hogy a 2-es hullám a nagy részét korrigálja az 1-es hullám által végzett mozgásnak, mert sok befektető úgy gondolja, hogy az előző trend még mindig érvényben van. Ha a korrekció meghaladja az 1-es hullám 100%-os mozgását, rosszul számolnánk a hullámokat, és az előző trendnek még nem lenne vége.
- Hullám 3: Általában ez a leghosszabb hullám az impulzusfázisban, és soha nem a legrövidebb, mivel egy már elindult és a befektetők számára világos trendben a jelenlegi hullám a 3. hullám. Ez az az időszak, amikor a legtöbb kereskedés a trend irányába történik. Itt figyelembe kell vennünk a volument is, amely ebben a hullámban jelentősen megemelkedik.
- Hullám 4: Ahogy a 2. hullám, a 4. hullám is korrigálja az előző, ebben az esetben a 3. hullámot. Gyakran a legnehezebben értelmezhető és a legvéletlenszerűbb hullámként említik. Néha a jegyzés hosszú időn át ebben a hullámban található, máskor az ár oldalirányú mozgást végez.
- Hullám 5: A derivatívák piacán általában a leghosszabb hullám a 5. hullám a 3. helyett. Mivel ez az impulzusfázis utolsó hulláma, általában gyengeségeket mutat a trend folytatásában. Ezt alacsony volumenű vagy divergens technikai indikátorok jelezhetik. Néha előfordul egy 5-ös kudarc. Amikor ez megtörténik, az azt jelenti, hogy az 5. hullám nem képes meghaladni a 3. hullám szintjét, ami egy dupla csúcs kialakulásához vezet. Ez erőszakos trendváltással zárulhat.
A, B és C hullámok:
- Hullám A: Valami hasonló történik, mint az 1. hullámmal. Mivel ez az új fázis első hulláma, kétségek merülhetnek fel a hitelességét illetően, és nehéz azonosítani, mivel általában összekeverik a jelenlegi trend fordulójával (impulzív fázis).
- Hullám B: A B hullám arra szolgál, hogy megerősítse, hogy az impulzusfázis véget ért, mivel nem kellene meghaladnia az 5. hullámot. Általában ez egy alacsony erősségű hullám, bár néha elérheti az 5. hullámhoz hasonló szinteket, ami dupla csúcsot képezhet.
- Hullám C: A C hullám általában erősebb a B hullámnál, mert ugyanabba az irányba halad, mint a korrekciós fázis.
Elliot hullám fraktálok
Az Elliot hullámokban fraktálok vannak. Ez azt jelenti, hogy egy impulzusfázis például 1 órás időtartamban képezheti az 1-es hullámot egy napi időtartamban. Viszont egy korrekciós fázis kialakulása 1 órás időtartamban képezi a 2-es hullámot a napi időtartamban. Röviden tehát, az Elliott hullámciklusok teljes kialakulása kis időintervallumokban a hullámok kialakulását jelentheti nagyobb időintervallumokban.
A fenti ábrán több Elliot hullámciklus látható. Az első ezek közül megfelel az (1) és (2) hullámoknak egy magasabb ciklusban: az impulzusfázis megfelel az (1) hullámnak, míg a korrekciós fázis az (2) hullámnak felel meg. Ez megismétlődik a következő ciklusban, amely megfelel az (3) és (4) hullámoknak. Végül az (5) hullám egy impulzusfázisban áll.
Ezután a (a)-(b)-(c) korrekció adott: az (a) és (c) hullámok impulzusfázisoknak felelnek meg, míg a (b) hullám egy korrekciós fázisnak felel meg. Így tehát egy hullámciklus (impulzusfázis + korrekciós fázis) két hullámot képez egy hosszabb időtartamú ciklusban.
Elliot hullámok szabályai és tanácsok
Már tudjuk, hogy mik az Elliot hullámok, milyen fázisok vannak egy hullámcikluson belül és a fraktálok szerepét a hullámok kialakulásában. De vannak-e szabályok, amelyeket be kell tartani? Egy ciklus vagy hullám kialakulásának megerősítéséhez figyelembe kell vennünk az Elliot hullámok három alapvető szabályát. A szabályok magyarázatához feltételezzük, hogy emelkedő trendben vagyunk:
- A 2. hullám nem fejeződhet be alacsonyabban, mint ahol az 1. hullám elkezdődött. Ha ez megtörténik, nem Elliot hullámciklussal van dolgunk. A piac egyébként sem mindig hullámzik, azonban a trendekben valószínű.
- A 4. hullám soha nem eshet alacsonyabbra, mint az 1. hullám. Más szóval a 4. hullám nem térhet vissza 100%-ban a 3. hullámhoz.
- A 3. hullám soha nem lehet a legrövidebb. Valójában nagyon gyakori, hogy ez a leghosszabb. Ráadásul az 1. hullám felett kell véget érnie.
- Kiterjedés: A három hullám közül legalább egynek jelentősen nagyobb árfolyam-kiterjedése kell, hogy legyen, mint a másik kettőnek. Ahogy láttuk, általában a 3. és 5. hullámok a leghosszabbak. Az impulzushullám különbsége a másik kettőhöz képest nyilvánvaló kell, hogy legyen. Ha három egyforma vagy nagyon hasonló hullámot számolunk, akkor valószínűleg rosszul számolunk. Ez a hullámok kialakulásához szükséges időre is vonatkozik.
- Hasonlóság: Már beszéltünk a hullámok fraktális voltáról. Ahhoz, hogy ne keverjük össze a különböző fokú hullámokat, ajánlott, hogy a korrekciós hullám elérje legalább az előző hullám árának és idejének 38%-át.
- Váltakozás: Az impulzusfázis korrekciós hullámainak (2. és 4. hullám) lehetőleg különbözőeknek kell lenniük, mind formában, mind százalékos korrekcióban, mind pedig időtartamban.
- Csatornázás: A 2-4 hullámok csúcsaiból húzott trendvonal. Ez a vonal rövidebb idő alatt kell, hogy megszakadjon, mint amennyi szükséges az 5. hullám kialakításához, különben a hullámok számolása nem lenne elfogadható.
Hogyan használjuk az Elliott hullámokat a kereskedésben: grafikus és gyakorlati példák
Elliott meghatározta egy részvény tipikus hullámformáját a piacon, az ingadozásokat az azokhoz kapcsolódó visszahúzódásokkal, a rajzzal, és elnevezett minden hullámot:
Ezek a rajzok lehetővé teszik számunkra, hogy azonosítsuk melyik szakaszban vagyunk. Az 1-től 5-ig terjedő hullámokban a fő trenddel együtt húzódunk vissza a 2. és 4. hullámokban. A betűkkel leírt hullámokban a korrekciós szakaszban vagyunk a trendvonal felé.
Vannak időszakok, amikor az Elliott modell jól néz ki a grafikonokon, és vannak időszakok, amikor nem. Sokszor félrevezető lehet.
Elliott geometriai szabályokat határozott meg annak meghatározására, hogy hogyan lehet azonosítani minden hullámot. Például a 3. hullámnak a legnagyobbnak kell lennie a trendet támogató szakaszban.
Ez segít nekünk amikor úgy gondoljuk, hogy felismertünk egy trendet rögtön az első visszahúzódás (2. hullám) után, hogy magasabb elvárásaink legyenek a szokásosnál, és egy kicsit tovább nyújtsuk a műveletet.
Amikor úgy gondoljuk, hogy ki akarjuk használni az 5. hullámot (az utolsót), készen kell állnunk arra, hogy a legkisebb riasztó jelzésre elinduljunk. Ez további módosítást eredményezne a stopunkban vagy a legközelebbi cél elérésében.
Ahogy tehát már elmondtuk, főként a 3. hullámot szeretnénk követni, valamint az 1. és 5. hullámot. Minden mást el kell felejteni (beleértve a B hullámot is). Ne próbáljuk kihasználni a köztes visszahúzódásokat. Ez nagy veszteségekhez vezethet.
Sokkal jobb eladni a (rövid) 1, 3 és 5 hullámokat, mint a 2, 4, A vagy C hullámokat.
Összefoglalva:
Az Elliott hullám érvényesnek tekinthető, ha szem előtt tartjuk ezeket a szabályokat:
- Az 1. számú hullám hosszú.
- A 2. számú korrekciós hullám rövidebb az 1. hullámnál.
- A 3. hullám hosszabb az 1. hullámnál.
- A 4. hullám rövidebb a 3. hullámnál.
- Az 5. hullám ugyanolyan méretű, mint az 1. hullám.
Röviden, könnyű azonosítani egy már kialakult Elliott hullámot, ha látunk 5 hullámot, amiből a harmadik a leghosszabb.
Az Elliott hullámoknak 3 impulzusa van, amelyek hosszabbak a visszahúzódásoknál.
Ha nagy lendületet látunk, majd egy korrekciót, akkor arra következtethetünk, hogy egy Elliott hullámot nézünk, ezért azt várhatjuk, hogy a 3. hullám hosszú lesz, és előrejelezhetjük, hogy hova mehet az ár.
Ráadásul, ha már 3 hullámot látunk kialakulni, tudjuk, hogy jön a 4. korrekciós hullám, majd kialakul az utolsó, 5. hullám.
Ha már kialakult Elliott hullámot látunk 5 hullámmal, akkor arra következtethetünk, hogy jön egy ABC korrekció.
Elliott hullámok és Fibonacci a kereskedésben
A Fibonacci kiterjesztések és korrekciók matematikai értelmet adnak az Elliott hullámok elméletének, és segítenek a kereskedési pontok azonosításában.
Általános a Fibonacci számok használata a kereskedésben a korrekciók beillesztéséhez, de kiterjesztéseket is használhatunk.
Egy mozgás korrekciója akkor történik, amikor az ár az előző trend ellen mozog.
Az Elliott hullámok esetében a korrekciókat használhatjuk annak meghatározására, hogy hol fog bekövetkezni az 3. impulzus hullám egy szélesebb mozgásban.
Amikor az 1. és 2. hullámot azonosítottuk és a 2. hullám elkezdődik, képesek leszünk meghatározni azokat a pontokat, ahol az árnak meg kell állnia. Ezek a zónák egybeesnek a Fibonacci szintekkel: 38,2, 50 vagy 61,8.
Ezeken a meghatározott területeken, és technikai indikátorokat vagy japán gyertyákat használva felfedezhetjük a 3. hullám kezdetét, és a piac oldalára állhatunk.
A Fibonacci kiterjesztéseket használhatjuk annak meghatározására is, hogy meddig érhet el a 3. hullám, így meghatározhatunk egy profitot.
A leggyakoribb kiterjesztési szintek a 100, 138,2 és a 161,8, amelyek a mozgás és a hullám (3 vagy 5) erejétől függően becsülhetjük meg, hogy merre fognak tovább menni.
Következtetések
Bizonyították, hogy ha több elemzőt állítunk be az Elliot hullámok alapján a trend azonosítására, egyikük sem fog egyetérteni a többiek számításaival., függetlenül attól, hogy mennyire szakértők ebben az elméletben.
Ez azt mutatja, hogy ez egy meglehetősen szubjektív elmélet és nehéz alkalmazni.
Van néhány érdekes pontja, mint például a fő impulzus hullámok azonosítása, amelyek visszahúzódási hullámai egybeesnek a fontos Fibonacci szintekkel és segíthetnek nekünk megbecsülni, hogy mennyi lendületünk maradt.
Mivel azonban pontosan 144 hullámot kell számolni egy teljes ciklus felismeréséhez, így ebben sok munka van, és hasznosabb lehet ezt az időt a piac alapos áttekintésére fordítani.
- Fektess be világszerte több mint 43 000 részvénybe és ETF-be
- Nyiss számlát, töltsd fel, és szerezz akár 20 ajándék részvényt.
- Növekedj magabiztosan egy brókerrel, amelyben több mint 500 000 ügyfél bízik.
A befektetés veszteség kockázatával jár.
- Valós és származtatott termékekkel rendelkező részvények, ETF-ek és kriptovaluták.
- Közösségi kereskedés és másolásos kereskedés.
- Felhasználóbarát platform és demo fiók.
A kiskereskedelmi befektetők 71%-a veszít pénzt CFD-kkel való kereskedés során.
- 0% jutalék részvény/ETF ügyletekre
- Frakcionált részvényvétel
- Egyszerű, gyors web + mobil app
- Kamat a szabad készpénzre
A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.
