Technikai indikátor típusok: Inverline III oktatóanyag

A technikai indikátor olyan matematikai és statisztikai képlet, amelyet az árakhoz és a kereskedési volumenhez alkalmaznak annak érdekében, hogy segítsen a befektetési döntések meghozatalában. Elsősorban a technikai elemzés során van jelentőségük.

A technikai indikátorokkal megpróbáljuk kiküszöbölni a grafikus elemzés szubjektivitását. Sok technikai indikátort fejlesztettek ki mostanra, melyek további kutatásnak lettek alávetve, így az első lecke, amit tanulnunk kell róluk: nincs hibátlan elemzési eszköz. Mind adhatnak hibás jeleket, és így veszteségeket eredményezhetnek, ha nem megfelelően használják, vagy ha nem szigorúan és a jelenlegi pozíció szerint értelmezik őket. Azonban helyes használatuk megkönnyíti a befektetési döntéseket.

Technikai elemzésekhez használt grafikonok, trendvonalak
Technikai indikátorok

Technikai indikátor: kulcsfontosságú szempontok

Általános szabályként soha nem szabad a technikai indikátorok jelzéseit az árgrafikontól függetlenül használni.

A technikai indikátoroknak különböző funkcióik vannak: vásárlási/eladási jelzések szolgáltatása, eltérések elemzése, a túlvásárlás/túladás állapotának meghatározása, erősségek vagy pozíciók mérése. Ezen funkciók nem kell, hogy kizárólagosak legyenek.

A vásárlási/eladási jelzések általában a vonalak vágásával, a nulla vonal áthaladásával, vagy a vonalak keresztezésével jönnek létre, az indikátor vagy oszcillátor formájától függően.

A divergenciák figyelmeztető jelek, amelyek előre jelezhetik a lehetséges változásokat. Mindig meg kell erősíteni őket az árgrafikonon. Negatív divergencia akkor fordul elő, amikor az árgrafikonon lévő extrém maximum pontok nem felelnek meg az indikátor vagy oszcillátor extrém maximum pontjainak. Pozitív divergenciát találhatunk akkor, amikor az árgrafikonon lévő egymást követő minimumok nem felelnek meg az indikátor vagy oszcillátor ugyanazon minimumainak.

Azt mondják, hogy egy érték vagy index túlvásárolt, amikor az árak jelentős vagy nagyon gyors növekedést mutatnak egy meghatározott időszakhoz képest. Ez a túlvásárlás nagy valószínűséggel egy árcsökkenést jelez előre, ami azonban nem feltétlenül jelent trendváltozást.

Az ellenkező helyzet a túladás állapota, amikor az árak jelentős mértékben korrigáltak egy meghatározott időszakhoz vagy periódushoz képest, és jelentősen növekszik annak a valószínűsége, hogy visszapattanás következhet be, ami viszont nem feltétlenül jelent trendváltozást.

Exponenciális mozgóátlag

Az exponenciális mozgóátlag egy olyan technikai indikátor, amely a sima mozgóátlag használatából származik. Célja az, hogy progresszív jelentőséget adjon a legfrissebb árfolyamoknak egy exponenciális súlyozási vagy simítási rendszer használatával, amely figyelembe veszi a sorozat összes adatát. Az időszakot a simítási tényező kiszámítására használják: ha P a periódus napjainak száma, akkor a simítási tényező 2/(P+1)

Mire használható?

Ezen technikai indikátor fő funkciója az adatsorok simítása, ami lehetővé teszi az aktuális irány, azaz a trend tisztább megfigyelését.
Számítási módja miatt a mozgóátlag inkább egy követő, sem pedig vezető mutató. Annyi munkamenet késése van, ahányat a számítási periódusa jelöl. A sima mozgóátlagtól és a súlyozott mozgóátlagtól eltérően az exponenciális mozgóátlag korábban hajtja végre a fordulatait, ezért érzékenyebb az árak irányváltozásaira.
Lehetővé teszi a kereskedési, és az automatikus vételi/eladási rendszerek tervezését. Dinamikus támasz és ellenállás szinteket állít be különböző időkeretekben.

Hogyan használjuk?

A befektetési időszaktól függően beállítják a mozgóátlag számítási időszakát. Rövid időszakokra a számítás 3-tól 25 napig terjed, középtávon 30-tól 75 napig, hosszú távon pedig 100-tól 200 napig. A legjobb funkcionalitást a trendben lévő piacokon éri el. Segít alkalmazni a „növeld a nyereséget és csökkentsd a veszteségeket” befektetési mottót.
A lapos vagy trend nélküli piacokon a használata a generált hamis jelek nagy száma miatt korlátozott.
Trendmutatóként használható az elemzett időszakhoz képest a periódusa szerint. Ha az árak a mozgóátlag felett vannak, akkor növekvő trendben vannak, ha az árak a mozgóátlag alatt vannak, akkor pedig csökkenő trendben. Használható vételi jelek generálására, amikor az árak felfelé vágják át a mozgóátlag értékét. Eladási jel generálódik akkor, amikor az árak lefelé vágják a mozgóátlag értékét. Ez a technikai indikátor asználható dinamikus támasz és ellenállási szintek meghatározására is.

Kereskedési javaslat:

Lehetőség van egy automatikus kereskedési rendszer használatára, amely 13 időszakos exponenciális mozgóátlagokon alapul, amelyeket a záróár alapján számítanak ki. Ezenkívül két 3 munkanapos exponenciális mozgóátlag található meg benne, amelyeket a maximális és a minimális munkanap alapján számítanak ki.
Vásárlunk (hosszú pozíciót nyitunk) akkor, amikor a záróár felfelé keresztezi a maximális mozgóátlagot és a záróár mozgóátlaga emelkedő. Bezárjuk a vásárlói pozíciót, ha a záróár lefelé keresztezi a minimális mozgóátlagot.
Eladunk (rövid pozíciót nyitunk) akkor, amikor a záróár lefelé keresztezi a minimális mozgóátlagot és a záróár mozgóátlaga csökkenő.
Bezárjuk az eladói pozíciót, ha a záróár magasabb, mint a maximális mozgóátlag.

Indikátor hivatkozás: Kaufman, P.J. The New Commodity Trading Systems and Methods. John Wiley & Sons. New York 1980

Súlyozott mozgóátlag

A súlyozott mozgóátlag egy olyan technikai indikátor, amely az egyszerű mozgóátlag használatából származik. Az a célja hogy nagyobb jelentőséget adjon a legfrissebb jegyzésekhez az első időszakhoz képest.

A számítást úgy végzik el, hogy minden egyes záróárat egy súllyal szoroznak meg, amely progresszíven csökken, és a legnagyobb súlyt a legközelebbi zárásra alkalmazzák. Összeadják az összes súlyozott záróárat az időszakban, és elosztják a súlyok összegével. Amint egy új zárás kerül be, az időszak legtávolabbi zárása eltűnik, és újra hozzárendelik a súlyokat.

Mire használható?

Ezen technikai indikátor fő funkciója az adatsorok simítása, lehetővé téve az aktuális irány, azaz a trend tisztább megfigyelését.
Számítási módja miatt a mozgóátlag egy követő, nem pedig vezető indikátor. Annyi munkanapos késése van, ahányat a számítási periódusa jelöl.
Az egyszerű mozgóátlagtól eltérően a súlyozott mozgóátlag jobban igazodik az ársorhoz, mivel nagyobb jelentőséget tulajdonít a legfrissebb zárásoknak, ezért érzékenyebb a közelében történő mozgásokra.
Lehetővé teszi a kereskedési rendszerek, és automatikus vételi/eladási rendszerek tervezését.
Dinamikus támaszok és ellenállások meghatározását is segíti különböző időkeretekben.

Hogyan használjuk?

A befektetési időszaktól függően állítsuk be a mozgóátlag számítási időszakát. Így rövid távú időszakok esetén a számítási időszak 3-tól 25 napig terjed, középtávon 30-tól 75 napig, hosszú távon pedig 100-tól 200 napig.
A legjobb funkcionalitást a trendben lévő piacokon érjük el.
A lapos vagy trend nélküli piacokon a használata korlátozott a nagy mennyiségű hamis jelzés miatt, amit generál.
Trendindikátorként is használható az elemzett időszakhoz mérten. Ha az árak a mozgóátlag felett vannak, akkor növekvő trend van, ha az árak a mozgóátlag alatt vannak, pedig akkor csökkenő.
Használható vételi jelzések generálására is, amikor az árak felfelé metszik a mozgóátlag értékét. A technikai indikátor eladási jelzést mutat, amikor az árak lefelé metszik a mozgóátlag értékét.

Kereskedési javaslat:

Lehetőség van olyan rendszer használatára, amely három mozgóátlag (3, 13 és 21 munkanap) alapján észleli a piaci trendet. A piac oldalirányú trendben lesz, amíg a legkisebb mozgóátlag az egyéb kettő között van, függetlenül az irányától. A piac a többi esetben trendben lesz, és a trend irányát a két hosszabb mozgóátlagnak kell meghatároznia.

Egyszerű mozgóátlag

Az egyszerű mozgóátlag a technikai elemzések alapvető eszközei közé tartozik. Belőle származnak más, gyakran használt indikátorok és fogalmak is.
Ez az n napos záróárak átlaga, amelyet újraszámolunk, ahogy új árfolyamokat veszünk figyelembe. A számításhoz állandóan ugyanannyi záróárat tartunk, amennyit az időszak jelöl.

Mire szolgál?

Ezen technikai indikátor fő funkciója az adatsorok simítása, lehetővé téve a jelenlegi irány, azaz a trend tisztább megfigyelését.
Számítási módja miatt a mozgóátlag egy lekövető, nem pedig vezető indikátor. Továbbá annyi munkanapnyi késése van, ahányat a számítási időszaka jelöl.
Lehetővé teszi a kereskedési rendszerek, az automatikus vétel/eladás tervezését.
Dinamikus támasz és ellenállási szintek meghatározását segíti különböző időszakokban.

Hogyan használjuk?

A befektetési időszaktól függően állítsuk be a mozgóátlag számítási időszakát. Így rövid távú időszakok esetén a számítási időszak 3-tól 25 napig terjed, középtávon 30-tól 75 napig, hosszú távon pedig 100-tól 200 napig.
A legjobb funkcionalitást a trendben lévő piacokon érjük el.
A lapos vagy trend nélküli piacokon a használata korlátozott a nagy mennyiségű hamis jelzés miatt, amit generál.
Trendindikátorként is használható az elemzett időszakhoz mérten. Ha az árak a mozgóátlag felett vannak, akkor növekvő trend van, ha az árak a mozgóátlag alatt vannak, pedig akkor csökkenő.
Használható vételi jelzések generálására is, amikor az árak felfelé metszik a mozgóátlag értékét. Eladási jelzést mutat, amikor az árak lefelé metszik a mozgóátlag értékét.

Kereskedési javaslat:

A hamis jelzések szűrésére, amikor az ár metszi a mozgóátlagot, használhatunk % sávokat az átlag felett. Ezeket az átlaghoz hozzáadva és abból kivonva kapjuk meg, 1% és 3% közötti eltérésekkel. Vételi jelzést kapunk akkor, amikor az ár metszi a felső sávot, és eladási jelzést, amikor a záróár metszi az alsó sávot. Csökken a helyes műveletek haszna, de ez ellensúlyozza a hamis jelzések miatt megtakarított költségeket.

R.S.I. Classic

Az RSI vagy Relatív Erő Index az egyik legnépszerűbb technikai indikátor, amelyet Welles Wilder hozott létre. A neve nem túl szerencsés, mert félrevezető lehet. Ez a relatív erő, amit mér, nem hivatkozik semmilyen más értékre vagy indexre, hanem inkább saját belső mérésre szolgál.
Lineáris megjelenítése van, és tükrözi az adott számítási időszakban felhalmozott árak erejét.
Megpróbálja elkerülni a momentum vagy a változás aránya oszcillátorokban előforduló hibás értékeket, és normalizált formában mutatja be őket, függetlenül attól, hogy melyik részvényt vagy indexet használjuk a technikai elemzések során.

Mire használható?

Ez egy normalizált indikátor, amely 0-tól 100-ig mozog. Két területe van, amelyek jelzik a túladott szinteket 0-20(30) és a túlvásárolt szinteket (70)80-100.
Vételi/eladási jelzések és az árak időzítésének megadására szolgál, valamint arra, hogy meghatározza, hogy az adott érték túlvásárolt-e vagy túladott.
Lehetővé teszi, hogy az indikátorban elemezzük ugyanazokat a formációkat vagy alakzatokat mint az árgrafikonon, amelyek általában megtörnek és előremutató jelzést adnak.

Hogyan használjuk?

Az alapértelmezett paraméter 14 munkamenet. Minél kisebb az időszak, annál érzékenyebbé válik az indikátor.
A használata akkor a leghatékonyabb, amikor kevésbé irányadó piaci helyzetben vagyunk.
Vételi jeleket ad, amikor a túladott 0-20(30) zónában az indikátor emelkedésnek indul. Eladási jelek aktiválódnak, amikor az indikátor a túlvásárolt (70)80-100 zónában csökken.
Az indikátort a piacok extrém mozgásainak előrejelzőjeként használják. Az RSI-ben általában előbb jelennek meg a csúcsok és mélypontok, mint az árfolyamgrafikonon.
Nagyon hatékony a divergenciák elemzésében és segít a piaci extrém pontok meghatározásában.
Ha a piac egy erős trend kezdetén van, akkor óvakodni kell az ellenkező irányú jelektől.

Kereskedési javaslat:

Lehetséges trendvonalakat húzni az RSI-ben, amelyek párhuzamosan fejlődnek az árfolyamgrafikonon húzott vonalakkal. Általános szabály szerint az RSI-ben húzott trendvonalat hamarabb átvágják, mint az árfolyamgrafikonon. Így előre jelez egy figyelmeztetést, amely segíthet a kétségeink eloszlatásában, amint megerősítést nyer az árfolyamgrafikon vonalának megtörése.
Ha az RSI nem ad „hagyományos” jeleket vagy utalásokat az értékre, akkor úgy lehet értelmezni, mint a momentum indikátort. Azaz RSI > 50 és emelkedő pozitív momentum; RSI < 50 és csökkenő negatív momentum. Agresszívabb módon való vásárlásokat is megállapíthat, amikor átlépi felfelé az 50-es szintet, és eladásokat, amikor lefelé átlépi az 50-es szintet.

Az indikátor hivatkozásai: Wilder, Welles, Jr. New Concepts in Technical Trading Systems. Trend Research. MCLeansville, NC

Sztochasztikus indikátor

Ez egy George Lane által kifejlesztett technikai indikátor, amely két vonalból áll, amelyeket %K és %D-nak neveznek.
Azon a megfigyelésen alapul, hogy amikor az árak emelkednek, akkor a záróár közelebb kerül a napi maximumhoz, és amikor az árak csökkennek, akkor a záróár közelebb kerül a munkamenet minimumához.
Ennek az oszcillátornak az a célja, hogy százalékosan meghatározza, hogy a záróár hol van a számítási időszak ártartományához képest a technikai elemzések során.

Mire szolgál?

Az indikátor akkor igazán hasznos, amikor az értékek nincsenek nem erős trendekben. Arra használják a technikai elemzések során, hogy meghatározzák az árak mozgásának különböző pontjait, ezzel vásárlási és eladási jeleket adva.
Ez egy normalizált indikátor, amely 0 és 100 között mozog, és két területet vagy szintet mutat, amelyek különösen akkor fontosak, amikor az indikátor eléri őket. Ezek a területek vagy szintek 0 és 20, valamint 80 és 100 között vannak. Néha a preferenciák szerint ezeket a határokat 30-ig és 70-ig bővítik ki.
Ezek a területek jelzik a túladott és túlvett zónákat is.

Hogyan használjuk?

Az alapértelmezett paraméterek, amelyeket a klasszikus sztochasztikus indikátorban használnak, 14 a %K és 7 a %D számára, ahol 14 azon napok számának időszaka, amelyet a számításokhoz használnak. A 7 a %K simított változatának kiszámítása. Ezt a klasszikus sztochasztikus indikátort gyors sztochasztikus indikátornak is nevezik. Egy másik változatot is használnak, amelyet lassú sztochasztikus indikátornak neveznek. Ez utóbbi 3 paramétert használ, az utolsó egy új simítás, amelyet a vonalakra alkalmaznak, és amelynek alapértelmezett értéke általában 3.
Az indikátor vásárlási jelet ad akkor, amikor a %K vonal átmegy a %D felett a túladott zónában 0-20(30).
Az indikátor eladási jelet ad, amikor a %K vonal átmegy a %D alatt a túlvett zónában (70)80-100.
Gyakran használják a divergenciák elemzésére is.
A vonalak metszései mindig az árak irányváltását jelzik, a probléma az, hogy nem lehet meghatározni a mozgás nagyságát.

Kereskedési javaslat:

Ha a piac trendben van, használhatod az indikátor metszéseit a túladott és túlvett területeken kívül, hogy növeld pozíciód a trend irányában.
Egy erős emelkedő trendű piacon növeld hosszú pozícióidat minden alkalommal, amikor a %K vonal a %D felett van.
Egy erős csökkenő trendű piacon növeld rövid pozícióidat minden alkalommal, amikor a %K vonal a %D alatt van.

Az indikátor hivatkozásai: George C. Lane, Investment Educators, Des Plains, IL

MACD

A MACD (Mozgóátlagok Konvergencia/Divergencia) egy Gerard Appel által létrehozott mutató, amelyet más közgazdászok is továbbfejlesztettek, mint például Tomas Aspray (MACD-Mo / MACD-Hi). Ez egy olyan mutató, amely két különböző időszakú exponenciális átlag amplitúdójának különbségén alapul, amelyre újabb exponenciális átlagot alkalmaznak.
Két vonalból áll, amelyek a 0 vonal körül ingadoznak. Az első a két mozgóátlag különbsége, a második pedig a különbség exponenciális mozgóátlaga.
A különbség exponenciális mozgóátlagát jelzővonalnak nevezik.
Néha a két vonal különbségét is ábrázolják a grafikonon hisztogram formájában.

Mire használható?

Mint más, a mozgóátlagokon alapuló mutatók, hasznossága abban rejlik, hogy vételi és eladási jeleket ad, amikor a piac trendben van.
Lehetővé teszi a divergenciák megtalálását az oszcillátor és az árgrafikon között, valamint a túlvásárlás vagy túladás időpontjainak és szintjeinek megjelölését a technikai elemzések során.

Hogyan használjuk?

Az alapértelmezett időszakok értékei, amelyeket a számításhoz használnak 12 a gyors exponenciális átlaghoz, 26 a lassú exponenciális átlaghoz és 9 az exponenciális átlag különbségéhez.
A két vonal keresztezései jelzik a vásárlásokat és az eladásokat. Ha a MACD felfelé keresztezi a jelzővonalat, akkor valószínűleg egy felfelé irányuló mozgás kezdődik, és ezáltal aktiválódik a vásárlás. Ha a MACD lefelé keresztezi a jelzővonalat, akkor növekszik a lefelé irányuló mozgás kezdetének valószínűsége, így aktiválódik az eladás.
A divergenciák elemzéséhez figyelni kell a MACD fordulópontjait, ha azok megegyeznek az árgrafikon egymást követő csúcspontjaival.

Kereskedési javaslat:

Próbáld meg a Fibonacci-sorozatból származó számokat használni paraméterként (1,1,2,3,5,8,13,21,34,…) Rövid exponenciális átlag = 13, hosszú exponenciális átlag = 21, a különbség exponenciális átlaga = 8.
Miután megtörtént a vágás a jelzővonalon, figyelni kell a két vonal közötti távolság alakulására, azaz a különbség hisztogramjára, figyelve a divergenciák esetleges megjelenésére.

A mutató hivatkozásai: Gerald Appel, Signalert Corporation, 150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021

Bollinger szalagok

Ez egy olyan indikátor, amely szalagok vagy sávokformájában körbeöleli az árdiagramot. John Bollinger fejlesztette ki, és szabványként értelmezendő a grafikus ábrázolásban.
Egy mozgóátlagból (egyszerű vagy exponenciális) számítják ki a záróár alapján, amelyet két sáv ölel körbe. Ezeket a középértékhez hozzáadva és abból kivonva 2 szórás értékét kapjuk.
A volatilitás mértéke (szórás) határozza meg a sávok szélességét a technikai elemzések során.

Mire használható?

Ez a technikai indikátor arra szolgál, hogy az árat relatív tartományban helyezze el a korábbi fejlődéséhez képest.
Segít meghatározni, hogy az érték volatilis-e vagy sem.
Lehetővé teszi az árszintek meghatározását és azt, hogy az érték dinamikus támasz vagy ellenállási zónákban van-e.

Hogyan használjuk?

Az alapértelmezett értékek, amelyeket a számításához használnak: 21 a középérték és 2 a szórás. Ha jelentősen csökkentjük vagy növeljük a középértéket, akkor ugyanabban az irányban kell módosítani a szórások számát. A középérték 50 feletti értékei (hosszú távú) => 2,5 szórás; a középérték 10 körüli értékei (rövid távú)=> 1,5 szórás.
Ha az árak a középérték felett és a felső sávhoz közel vannak és relatíve magasak, akkor túlvásárlás lehet. Ha a középérték alatt és az alsó sávhoz közel vannak, valamint relatíve alacsonyak, akkor túladás lehet.
Ha a sávok az árak körül szűkülnek az azt jelzi, hogy az érték nagyon nem volatilis, ellenkező esetben a sávok kiszélesednek. Ez nagyon fontos segítséget nyújt az opciókkal kereskedő befektetőknek.
Gyakran jelentős és gyors ármozgások következnek be olyan időszakok után, amikor a sávok szűkültek.
Az ármozgások, amelyek egyik sávból erednek, általában a másik sávot célozzák meg, ami megkönnyíti ezeknek az árcéloknak a meghatározását.
Az ármozgások extrém értékei (maximumok vagy minimumok) gyakran a sávban vagy annak közelében találhatók.
Ha az árak meghaladják a felső sávot, az az érték erősségének jele, ha viszont az alsó sáv alatt vannak, az a gyengeség jele.
Ha az árak bármelyik sávon kívül vannak, feltételezhető a mozgás folytatódása.
Együtt használva más indikátorokkal segít nagy valószínűséggel meghatározni a piacok csúcsait és mélypontjait.

Kereskedési javaslat:

A sávokon kívüli árak által elért maximumok/minimumok, amelyeket a sávokon belüli árak által elért maximumok/minimumok követnek, gyakran trendváltási mintákat jelentenek a technikai elemzések során.

Mutató hivatkozások: D. Dobson, Edward. Understanding Bollinger Bands. Traders Press. Greenville, SC

ADX-DMI

Ezek együttes indikátorok, amelyeket Welles Wilder fejlesztett ki, és három vonallal ábrázolják őket: ADX, DI+ és DI-.
Az ADX-et a Direkcionális Mozgási Indexből számítják ki.
A Direkcionális Mozgási Index (DMI) DI+ (pozitív irányú index) és DI- (negatív irányú index) komponensekre bontható, és az árak emelkedésének vagy csökkenésének mértékét méri.

Mire használható?

Az ADX megpróbálja mérni az aktuálisan érvényben lévő trend erősségét.
Ez egy normalizált oszcillátor, vagyis mindig ugyanabban a skálában mozog, ebben az esetben 0 és 100 között.
A DMI egy normalizált trendindikátor, 0-tól 100-ig terjedő skálán.

Hogyan használjuk?

Az ADX alapértelmezett paraméterként 14-es értéket használ, amit a DMI kiszámításához is használnak.
Az ADX alacsony, általában 20 alattu értéke trend nélküli és alacsony volatilitású piacot jelent. E szint 20 feletti átlépése trendindítást jelezhet (lehet emelkedő és csökkenő is). Ha az ADX értéke 40 felett van és csökken, az a jelenlegi trend gyengülésének jele.
Az ADX nem tájékoztat a trend irányáról, használata arra szolgál, hogy megállapítsuk, van-e trend a piacon, és milyen erős. Hasznossága abban rejlik, hogy segít a döntéshozatalban, valamint hogy melyik indikátorokat vagy oszcillátorokat használjuk a piaci helyzetnek megfelelően.
A DMI-t a vonalak keresztezésével használják: Ha a DI+ felfelé keresztezi a DI-t, vételi jelzés aktiválódik; ha a DI- felfelé keresztezi a DI+-t, eladási jelzés aktiválódik.

Kereskedési javaslat:

Használd egyszerre a két indikátort, az ADX-et a DMI által adott jelek szűrésére.
Vétel vagy hosszú pozíció nyitása => (DI+ felfelé keresztezi a DI-) ÉS (ADX növekszik 20 felett.)
Eladás vagy hosszú pozíció zárása => (DI+ lefelé keresztezi a DI-) VAGY (ADX csökken.)
Hitelértékesítés vagy rövid pozíció nyitása => (DI- felfelé keresztezi a DI+) ÉS (ADX növekszik 20 felett.)
Vétel vagy rövid pozíció zárása => (DI- lefelé keresztezi a DI+) VAGY (ADX csökken.)

Mutató hivatkozások: Wilder, Welles, Jr. New Concepts in Technical Trading Systems. Trend Research. MCLeansville, NC

Momentum indikátor

A momentum indikátor egy oszcillátor, amely egy meghatározott időszakban két zárás közötti abszolút változást vizsgál a technikai elemzések során.
Az indikátor konstrukciójának köszönhetően, ami a különbségeken alapul, magában foglalja a gyorsulás sebességének fogalmát, ezért előrejelző indikátornak tekintik. Vagyis a fordulópontokat megelőzően jelenik meg az árfolyamgrafikonon.

Mire használható?

Arra szolgál, hogy mérje egy meghatározott időszakban a részvény árfolyamának emelkedésének vagy csökkenésének erősségét.
Lehetővé teszi a részvény mozgásának aktuális fázisának meghatározását:
Gyorsuló emelkedés
Lassuló emelkedés
Gyorsuló csökkenés
Lassuló csökkenés

Használható divergencia-analízishez is.

Hogyan használjuk?

Alapértelmezett paraméterként a 10 munkanapos időszakot használd.
Nem mindig mozog ugyanabban a tartományban, ezért figyelembe kell venni az irányát és relatív pozícióját, nem csupán csak az értékét.
A legutóbbi záróérték és n nappal ezelőtti záróérték közvetlen különbségével számolják, ahol n az időszak értéke.
Használható vételi jelzések generálására amikor a 0 vonal felett keresztezi, és eladási jelzésekre amikor a 0 vonal alatt keresztezi.
Legnagyobb haszna a fordulópontok előrejelzése, amelyeket általában egy divergencia mutat előre.

Kereskedési javaslat:

Használd a momentum technikai indikátort oszcillátorként a túlvásárolt vagy túladott zónák meghatározására, két szórásnyi eltérést alkalmazva a maximális értékekre, és két szórásnyi eltérést a minimális értékekre. Ezek a szintek vízszintes vonalak formájában jelzik a túlvásárolt és túladott zónákat, ahol a legvalószínűbbek az árfolyam fordulópontjai.

Hozammutató

Információt nyújt a kezdeti dátumtól számított részvény hozamának százalékos (%) változásáról.

Mire szolgál?

Ez nem egy technikai indikátor. Az információ és összehasonlítás céljából használják, és arra szolgál, hogy megtudjuk, milyen a százalékos hozam naponta egy értékpapírnál egy adott dátumtól kezdve, amely minden esetben a grafikonon beállított opció.
Ha több értékpapír vagy index hozamát szeretnénk egyszerre összehasonlítani, akkor közvetlenül a összehasonlító grafikon típust kell használni, amely a grafikon típusának legördülő menüjében található, a bárok, vonalak, gyertyatartók stb. mellett.

Hogyan használjuk?

Egy további mutatóként érhető el az indikátorok fülön. Napról napra megtekinthetjük az értékét, ha az egérrel a adatok fülön mozgatjuk a kurzort.

Polinomiális illeszkedés

A polinomiális illeszkedés egy mutató, amely lehetővé teszi a grafikonon egy simított vonal megjelenítését a grafikon árfolyamainak alakulásával kapcsolatban, egy legfeljebb 20 fokos polinomiális függvény megoldásával.

Mire szolgál?

Ezzel a mutatóval a napi ingadozások által keltett zaj nélkül kaphatunk képet az aktuális ártrendről, amely elrejtheti a mögöttes irányt. A legfrissebb leolvasása azt az irányt mutatja, amely felé a kiválasztott értékpapír árfolyama nagyobb valószínűséggel tovább fejlődhet.
A funkciója hasonló egy mozgóátlaghoz, és mivel jelenleg nem tartalmaz előrejelzést, ezért követő mutatók, nem pedig vezető, bár azonos időszakokban érzékenyebb, mint bármelyik mozgóátlag.

Hogyan használjuk?

A leggyakoribb használata a uralkodó trend előrejelzésének megerősítése. Minél több időszakot (fokot) használunk a számításához, annál rövidebb időszakra állítjuk be az irányt. Minél kevesebb időszakot használunk, annál hosszabb időszakra számítjuk ki az uralkodó trendet.

Ha többet szeretnél megtudni a témáról, akkor olvasd el a következő cikkünket.

Kapcsolódó cikkek

Mi az RSI és hogyan működik?
A Relatív Erősség Index vagy RSI (Relative Strength Index) az egyik leggyakrabban követett mutató a technikai elemzésben. Welles Wilder hozta létre, hogy jelezze a túlvásárlás és túladás területeit. Értelmezése nagyon egyszerű, és segítségével jel...