Technikai indikátorok (technikai elemzés): Inverline III oktatóanyag

A Technikai Indikátorok matematikai és statisztikai képletek, amelyeket az ársorokhoz és a forgalomhoz alkalmaznak annak érdekében, hogy segítsenek a befektetési döntések meghozatalában a technikai elemzések során, vagy hogy az árakat bizonyos fázisokban vagy helyzetekben helyezzék el.

A technikai indikátorokkal megpróbáljuk kiküszöbölni a grafikus elemzés szubjektivitását. Sok technikai indikátort fejlesztettek ki mostanra, melyek további kutatásnak lettek alávetve, így az első lecke, amit tanulnunk kell róluk: „Nincs Hibátlan„. Mind adhatnak hibás jeleket, amelyek növekedhetnek tovább, ha nem megfelelően használják őket, vagy ha nem szigorúan és a jelenlegi pozíció szerint értelmezik őket. Azonban helyes használatuk megkönnyíti és támogatja a befektetési döntéseket.

Technikai elemzésekhez használt grafikonok, trendvonalak

Technikailag kulcsfontosságú szempontok

Általános szabályként soha nem szabad a technikai indikátorok jelzéseit függetlenül használni az árgrafikontól. Ha eltérések vannak, a követendő kritérium mindig az árak elemzése által meghatározott a technikai elemzések terén.

A technikai indikátoroknak különböző funkcióik vannak: vásárlási/eladási jelzések szolgáltatása, eltérések elemzése, túlvásárlás/túladás állapotának meghatározása, erősségek vagy pozíciók mérése. Ezek a funkciók nem kell, hogy kizárólagosak legyenek.

A vásárlási/eladási jelzések általában a vonalak vágásával, a nulla vonal áthaladásával, a vonalak keresztezésével,… stb. jönnek létre, az indikátor vagy oszcillátor formájától függően.

A divergenciák figyelmeztető jelek, amelyek előre jelezhetik a lehetséges változásokat. Mindig meg kell erősíteni őket az árgrafikonon. Negatív divergencia akkor fordul elő, amikor az árgrafikonon lévő extrém maximum pontok nem felelnek meg az indikátor vagy oszcillátor extrém maximum pontjainak. Pozitív divergenciát találunk, amikor az árgrafikonon lévő egymást követő minimumok nem felelnek meg az indikátor vagy oszcillátor ugyanazon minimumainak.

Azt mondják, hogy egy érték vagy index túlvásárolt, amikor az árak jelentős vagy nagyon gyors előrehaladást mutatnak egy meghatározott időszakhoz képest. Ez a túlvásárlás általában nagy valószínűséggel jelez egy árcsökkenést, ami nem feltétlenül jelent trendváltozást.

Az ellenkező helyzet a túladás állapota, az árak jelentős mértékben korrigáltak egy meghatározott időszakhoz vagy periódushoz képest, és jelentősen növekszik annak a valószínűsége, hogy visszapattanás következhet be, ami nem feltétlenül jelent trendváltozást.

Exponenciális Mozgóátlag

Az Exponenciális Mozgóátlag egy olyan mutató a technikai elemzések terén, amely a Sima Mozgóátlag használatából származik, egy olyan kísérletben, hogy progresszív jelentőséget adjon a legfrissebb árfolyamoknak egy exponenciális súlyozási vagy simítási rendszer használatával, amely figyelembe veszi a sorozat összes adatait. Az időszakot a simítási tényező kiszámítására használják: ha P a periódus napjainak száma, akkor a simítási tényező 2/(P+1)

Mire használható?

Fő funkciója az adatsorok simítása, amelyeken számításokat végeznek, lehetővé téve az aktuális irány, azaz a trend tisztább megfigyelését.
Számítási módja miatt a mozgóátlag egy követő, nem vezető mutató. Emellett annyi munkamenet késése van, ahányat a számítási periódusa jelöl. A sima mozgóátlagtól és a súlyozott mozgóátlagtól eltérően az Exponenciális Mozgóátlag korábban hajtja végre a fordulatait, és ezért érzékenyebb az árak irányváltozásaira.
Lehetővé teszi a kereskedési rendszerek, az automatikus vételi/eladási rendszerek tervezését. Dinamikus támogatásokat és ellenállásokat állít be különböző időkeretekben.

Hogyan használjuk?

A befektetési időszaktól függően beállítják a mozgóátlag számítási időszakát. Így rövid időszakokra a számítási időszak 3-tól 25 napig terjed, középtávon 30-tól 75 napig, hosszú távon pedig 100-tól 200 napig. A legjobb funkcionalitást a trendben lévő piacokon éri el, segít alkalmazni a „növeld a nyereséget és csökkentsd a veszteségeket” befektetési mottót.
A lapos vagy trend nélküli piacokon a használata korlátozott a generált hamis jelek nagy száma miatt.
Trendmutatóként használható az elemzett időszakhoz képest a periódusa szerint. Ha az árak a mozgóátlag felett vannak, akkor növekvő trendben vannak, ha az árak a mozgóátlag alatt vannak, akkor csökkenő trendben vannak. Használható vételi jelek generálására, amikor az árak felfelé vágják a mozgóátlag értékét. Eladási jel generálódik, amikor az árak lefelé vágják a mozgóátlag értékét. Használható dinamikus támogatási és ellenállási szintek meghatározására.

Kereskedési javaslat:

Lehetőség van egy automatikus kereskedési rendszer használatára, amely 13 időszakos exponenciális mozgóátlagokon alapul, amelyeket a záróár alapján számítanak ki, és két 3 munkanapos exponenciális mozgóátlagot, amelyeket a maximális és a minimális munkanap alapján számítanak ki.
Vásárlunk (hosszú pozíciót nyitunk), amikor a záróár felfelé keresztezi a maximális mozgóátlagot és a záróár mozgóátlaga emelkedő. Bezárjuk a vásárlói pozíciót, ha a záróár lefelé keresztezi a minimális mozgóátlagot.
Eladunk (rövid pozíciót nyitunk), amikor a záróár lefelé keresztezi a minimális mozgóátlagot és a záróár mozgóátlaga csökkenő.
Bezárjuk az eladói pozíciót, ha a záróár magasabb, mint a maximális mozgóátlag.

Indikátor hivatkozás: Kaufman, P.J. The New Commodity Trading Systems and Methods. John Wiley & Sons. New York 1980

Súlyozott Mozgóátlag

A Súlyozott Mozgóátlag egy olyan indikátor, amely az Egyszerű Mozgóátlag használatából származik, azzal a céllal, hogy nagyobb jelentőséget adjon a legfrissebb jegyzésekhez az első időszakhoz képest, amelyben kiszámítják a technikai elemzések során.

A számítást úgy végzik, hogy minden egyes záróárat egy súllyal szoroznak, amely progresszíven csökken, és a legnagyobb súlyt a legközelebbi zárásra alkalmazzák. Összeadják az összes súlyozott záróárat az időszakban, és elosztják a súlyok összegével. Amint egy új zárás kerül be, az időszak legtávolabbi zárása eltűnik, és újra hozzárendelik a súlyokat.

Mire használható?

Fő funkciója az adatsorok simítása, amelyeken számítást végeznek, lehetővé téve az aktuális irány, azaz a trend tisztább megfigyelését.
Számítási módja miatt a mozgóátlag egy követő, nem vezető indikátor. És annyi munkanapos késése van, ahányat a számítási periódusa jelöl.
Az egyszerű mozgóátlagtól eltérően a Súlyozott Mozgóátlag jobban igazodik az ársorhoz, mivel nagyobb jelentőséget tulajdonít a legfrissebb zárásoknak, és ezért érzékenyebb a közelében történő mozgásokra.
Lehetővé teszi a kereskedési rendszerek, automatikus vételi/eladási rendszerek tervezését.
Dinamikus támogatások és ellenállások meghatározását különböző időkeretekben.

Hogyan használjuk?

A befektetési időszaktól függően állítjuk be a mozgóátlag számítási időszakát. Így rövid távú időszakok esetén a számítási időszak 3-tól 25 napig terjed, középtávon 30-tól 75 napig, hosszú távon pedig 100-tól 200 napig.
A legjobb funkcionalitást a trendben lévő piacokon érjük el, segít alkalmazni a „növeljük a nyereséget és csökkentsük a veszteségeket” befektetési elvet.
A lapos vagy trend nélküli piacokon a használata korlátozott a nagy mennyiségű hamis jelzés miatt, amit generál.
Trendindikátorként használható az elemzett időszakhoz mérten. Ha az árak a mozgóátlag felett vannak, akkor növekvő trendben vannak, ha az árak a mozgóátlag alatt vannak, akkor csökkenő trendben vannak.
Használható vételi jelzések generálására, amikor az árak felfelé metszik a mozgóátlag értékét. Eladási jelzést generál, amikor az árak lefelé metszik a mozgóátlag értékét.
Használható dinamikus támogatási és ellenállási szintek meghatározására

Kereskedési javaslat:

Lehetőség van egy olyan rendszer használatára, amely három mozgóátlag (3, 13 és 21 munkanap) alapján észleli a piaci trendet. A piac oldalirányú trendben lesz, amíg a legkisebb mozgóátlag az egyéb kettő között van, függetlenül az irányától. A piac a többi esetben trendben lesz, és a trend irányát a két hosszabb mozgóátlagnak kell meghatároznia.

Egyszerű Mozgóátlag

Az Egyszerű Mozgóátlag a technikai elemzések alapvető eszközei közé tartozik, és belőle származnak más, gyakran használt indikátorok és fogalmak is.
Ez az n napos záróárak átlaga, amelyet újra számolunk, ahogy új árfolyamokat veszünk figyelembe, és a számításhoz állandóan ugyanannyi záróárat tartunk, amennyit az időszak jelöl.

Mire szolgál?

Fő funkciója az adatsorok simítása, amelyeken számításokat végeznek, lehetővé téve a jelenlegi irány, azaz a trend tisztább megfigyelését.
Számítási módja miatt a mozgóátlag egy lekövető, nem vezető indikátor. Továbbá annyi munkanapnyi késése van, ahányat a számítási időszaka jelöl.
Lehetővé teszi a kereskedési rendszerek, az automatikus vétel/eladás tervezését.
Dinamikus támogatási és ellenállási szintek meghatározását különböző időszakokban.

Hogyan használjuk?

A befektetési időszaktól függően állítjuk be a mozgóátlag számítási időszakát. Így rövid távú időszakok esetén a számítási időszak 3-tól 25 napig terjed, középtávon 30-tól 75 napig, hosszú távon pedig 100-tól 200 napig.
A legjobb funkcionalitást a trendekkel rendelkező piacokon érjük el, segít a „növeljük a hasznot és csökkentsük a veszteségeket” befektetési elv alkalmazásában.
A lapos vagy trend nélküli piacokon a használata korlátozott a nagy mennyiségű hamis jelzés miatt, amit generál.
Mint trendindikátort használható az elemzett időszakhoz képest. Ha az árak a mozgóátlag felett vannak, akkor növekvő trendben vannak, ha az árak a mozgóátlag alatt vannak, akkor csökkenő trendben vannak.
Használható vételi jelzések generálására, amikor az árak felfelé metszik a mozgóátlag értékét. Eladási jelzést generál, amikor az árak lefelé metszik a mozgóátlag értékét.

Kereskedési javaslat:

A hamis jelzések szűrésére, amikor az ár metszi a mozgóátlagot, használhatunk % sávokat az átlag felett. Ezeket az átlaghoz hozzáadva és abból kivonva kapjuk, 1% és 3% közötti eltérésekkel. Vételi jelzést kapunk, amikor az ár metszi a felső sávot, és eladási jelzést, amikor a záróár metszi az alsó sávot. Csökken a helyes műveletek haszna, de ez ellensúlyozza a hamis jelzések miatt megtakarított költségeket.

R.S.I. Classic

Az RSI vagy Relatív Erő Index a legnépszerűbb technikai indikátor, amelyet Welles Wilder hozott létre. A neve nem túl szerencsés, mert félrevezető lehet, mivel ez a relatív erő, amit mér, nem hivatkozik semmilyen más értékre vagy indexre, hanem inkább saját belső mérésre.
Lineáris megjelenítése van, és tükrözi az adott számítási időszakban felhalmozott árak erejét.
Megpróbálja elkerülni a Momentum vagy a Változás aránya oszcillátorokban előforduló hibás értékeket, és normalizált formában mutatja be, függetlenül attól, hogy melyik részvényt vagy indexet használjuk a technikai elemzések során.

Mire használható?

Ez egy normalizált indikátor, amely 0-tól 100-ig mozog, két területtel, amelyek jelzik a túladott szinteket 0-20(30) és a túlvásárolt szinteket (70)80-100.
Szolgál vételi/eladási jelzések és az árak időzítésének megadására, valamint arra, hogy meghatározza, hogy az érték túlvásárolt-e vagy túladott.
Lehetővé teszi, hogy az indikátorban elemezzük ugyanazokat a formációkat vagy alakzatokat, mint az árgrafikonon, amelyek általában megtörnek és előre jelzést adnak.

Hogyan használjuk?

Az alapértelmezett paraméter 14 munkamenet. Minél kisebb az időszak, annál érzékenyebbé válik az indikátor.
A használata akkor a leghatékonyabb, amikor kevésbé irányadó piaci helyzetekben vagyunk.
Vételi jeleket ad, amikor a túladott 0-20(30) zónában az indikátor emelkedésnek indul. Eladási jelek aktiválódnak, amikor az indikátor a túlvásárolt (70)80-100 zónában csökken.
Az indikátort a piacok extrém mozgásainak előrejelzőjeként használják, általában a RSI-ben előbb jelennek meg a csúcsok és mélypontok, mint az árfolyamgrafikonon.
Nagyon hatékony a divergenciák elemzésében és segít a piaci extrém pontok meghatározásában.
Ha a piac erős trend kezdetén van, óvakodni kell az ellenkező irányú jelektől.

Kereskedési javaslat:

Lehetséges trendvonalakat húzni az RSI-ben, amelyek párhuzamosan fejlődnek az árfolyamgrafikonon húzott vonalakkal. Általános szabály szerint az RSI-ben húzott trendvonalat hamarabb átvágják, mint az árfolyamgrafikonon. Így előre jelez egy figyelmeztetést, amely segíthet a kétségeink eloszlatásában, amint megerősítést nyer az árfolyamgrafikon vonalának megtörése.
Ha az RSI nem ad „hagyományos” jeleket vagy utalásokat az értékre, értelmezze mint a Momentum indikátort, RSI > 50 és emelkedő pozitív momentum; RSI < 50 és csökkenő negatív momentum, vagy agresszívabb módon vásárlásokat állapít meg, amikor átlépi felfelé az 50-es szintet, és eladásokat, amikor átlépi lefelé az 50-es szintet.

Az indikátor hivatkozásai: Wilder, Welles, Jr. New Concepts in Technical Trading Systems. Trend Research. MCLeansville, NC

Sztochasztikus

Ez egy George Lane által kifejlesztett indikátor, amely két vonalból áll, amelyeket %K és %D-nak neveznek.
Azon a megfigyelésen alapul, hogy amikor az árak emelkednek, a záróár közelebb kerül a napi maximumhoz, és amikor az árak csökkennek, a záróár közelebb kerül a munkamenet minimumához.
Ennek az oszcillátornak az a célja, hogy százalékosan meghatározza, hogy a záróár hol van a számítási időszak ártartományához képest a technikai elemzések során.

Mire szolgál?

Az indikátor akkor hasznos, amikor az értékek nem erős trendekben vannak, és arra használják a technikai elemzések során, hogy meghatározzák az árak mozgásának különböző pontjait, ezzel vásárlási és eladási jeleket adva.
Ez egy normalizált indikátor, amely 0 és 100 között mozog, és két területet vagy szintet mutat, amelyek különösen fontosak, amikor az indikátor eléri őket. Ezek a területek vagy szintek 0 és 20, valamint 80 és 100 között vannak. Néha a preferenciák szerint ezeket a határokat 30-ig és 70-ig bővítik.
Ezek a területek jelzik a túladott és túlvett zónákat is.

Hogyan használjuk?

Az alapértelmezett paraméterek, amelyeket a klasszikus sztochasztikusban használnak, 14 a %K és 7 a %D számára, ahol 14 a napok számának időszaka, amelyet a számításokhoz használnak, és 7 a %K simított változatának kiszámítására. Ezt a klasszikus sztochasztikust gyors sztochasztikusnak is nevezik. Egy másik változatot is használnak, amelyet lassú sztochasztikusnak neveznek, és amely 3 paramétert használ, az utolsó egy új simítás, amelyet a vonalakra alkalmaznak, és amelynek alapértelmezett értéke általában 3.
Az indikátor vásárlási jelet ad, amikor a %K vonal átmegy a %D felett a túladott zónában 0-20(30).
Az indikátor eladási jelet ad, amikor a %K vonal átmegy a %D alatt a túlvett zónában (70)80-100.
Gyakran használják a divergenciák elemzésére is.
A vonalak metszései mindig az árak irányváltását jelzik, a probléma az, hogy nem lehet meghatározni a mozgás nagyságát.

Kereskedési javaslat:

Ha a piac trendben van, használja az indikátor metszéseit a túladott és túlvett területeken kívül, hogy növelje pozícióit a trend irányában.
Egy erős emelkedő trendű piacon növelje hosszú pozícióit minden alkalommal, amikor a %K vonal a %D felett van.
Egy erős csökkenő trendű piacon növelje rövid pozícióit minden alkalommal, amikor a %K vonal a %D alatt van.
Ezt piramidálásnak hívják, látni fogja, hogy jelentősen növekednek a nyerő pozíciókban lévő nyereségei, de legyen sokkal szigorúbb a stopjaival.

Az indikátor hivatkozásai: George C. Lane, Investment Educators, Des Plains, IL

MACD

A MACD (Mozgóátlagok Konvergencia/Divergencia) egy Gerard Appel által létrehozott mutató, amelyet más fejlesztők is továbbfejlesztettek, mint például Tomas Aspray (MACD-Mo / MACD-Hi). Ez egy olyan mutató, amely két különböző időszakú exponenciális átlag amplitúdójának különbségén alapul, amelyre újabb exponenciális átlagot alkalmaznak.
Két vonalból áll, amelyek az 0 vonal körül ingadoznak, az első a két mozgóátlag különbsége, a második pedig a különbség exponenciális mozgóátlaga.
A különbség exponenciális mozgóátlagát jelzővonalnak nevezik.
Néha a két vonal különbségét is ábrázolják a grafikonon hisztogram formájában.

Mire használható?

Mint más, a mozgóátlagokon alapuló mutatók, hasznossága abban rejlik, hogy vételi és eladási jeleket ad, amikor a piac trendben van.
Lehetővé teszi a divergenciák megtalálását az oszcillátor és az árgrafikon között, valamint a túlvásárlás vagy túladás időpontjainak vagy szintjeinek megjelölését a technikai elemzések során.

Hogyan használjuk?

Az alapértelmezett időszakok értékei, amelyeket a számításhoz használnak, 12 a gyors exponenciális átlaghoz, 26 a lassú exponenciális átlaghoz és 9 a különbség exponenciális átlagához.
A két vonal keresztezései jelzik a vásárlásokat és az eladásokat. Ha a MACD felfelé keresztezi a jelzővonalat, akkor valószínűleg egy felfelé irányuló mozgás kezdődik, és aktiválódik a vásárlás. Ha a MACD lefelé keresztezi a jelzővonalat, akkor növekszik a lefelé irányuló mozgás kezdetének valószínűsége, és aktiválódik az eladás.
A divergenciák elemzéséhez figyelni kell a MACD fordulópontjait, ha azok megegyeznek az árgrafikon egymást követő csúcspontjaival a technikai elemzések során.

Kereskedési javaslat:

Próbálja meg a Fibonacci-sorozatból származó számokat használni paraméterként (1,1,2,3,5,8,13,21,34,…) Rövid exponenciális átlag = 13, Hosszú exponenciális átlag = 21, A különbség exponenciális átlaga = 8.
Miután megtörtént a vágás a jelzővonalon, figyelni kell a két vonal közötti távolság alakulására, azaz a különbség hisztogramjára, figyelve a divergenciák esetleges megjelenésére.

A mutató hivatkozásai: Gerald Appel, Signalert Corporation, 150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021

Bollinger sávok

Ez egy olyan indikátor, amely sávok formájában körbeöleli az árdiagramot, amelyet John Bollinger fejlesztett ki, és szabványként értelmezendő a grafikus ábrázolásban.
Egy mozgóátlagból (egyszerű vagy exponenciális) számítják ki a záróár alapján, amelyet két sáv ölel körbe, amelyeket a középértékhez hozzáadva és abból kivonva 2 szórás értékét kapjuk.
Ez a volatilitás mértéke (a szórás) határozza meg a sávok szélességét a technikai elemzések során.

Mire használható?

Arra szolgál, hogy az árat relatív tartományban helyezze el a korábbi fejlődéséhez képest.
Segít meghatározni, hogy az érték volatilis-e vagy sem.
Lehetővé teszi az árszintek meghatározását és azt, hogy az érték dinamikus támogatási vagy ellenállási zónákban van-e.

Hogyan használjuk?

Az alapértelmezett értékek, amelyeket a számításához használnak, 21 a középérték és 2 a szórás. Ha jelentősen csökkentjük vagy növeljük a középértéket, akkor ugyanabban az irányban kell módosítani a szórások számát a technikai elemzések során. A középérték 50 feletti értékei (hosszú távú) => 2,5 szórás; a középérték 10 körüli értékei (rövid távú)=> 1,5 szórás.
Ha az árak a középérték felett és a felső sávhoz közel vannak, relatíve magasak, túlvásárlás lehet. Ha a középérték alatt és az alsó sávhoz közel vannak, relatíve alacsonyak, túladás lehet.
Ha a sávok az árak körül szűkülnek, azt jelzi, hogy az érték nagyon kevésbé volatilis, ellenkező esetben a sávok kiszélesednek, ha az érték volatilis. Ez nagyon fontos segítséget nyújt az opciókkal kereskedő befektetőnek a technikai elemzések során.
Gyakran jelentős és gyors ármozgások következnek be olyan időszakok után, amikor a sávok szűkültek.
Az ármozgások, amelyek egyik sávból erednek, általában a másik sávot célozzák meg, ami megkönnyíti ezeknek az árcéloknak a meghatározását.
Az ármozgások extrém értékei (maximumok vagy minimumok) gyakran a sávban vagy annak közelében találhatók.
Ha az árak meghaladják a felső sávot, az az érték erősségének jele, ha viszont az alsó sáv alatt vannak, az gyengeség jele.
Ha az árak bármelyik sávon kívül vannak, feltételezhető a mozgás folytatódása.
Együtt használva más indikátorokkal segít nagy valószínűséggel meghatározni a piacok csúcsait és mélypontjait.

Kereskedési javaslat:

A sávokon kívüli árak által elért maximumok/minimumok, amelyeket a sávokon belüli árak által elért maximumok/minimumok követnek, gyakran trendváltási mintákat jelentenek a technikai elemzések során.

Mutató hivatkozások: D. Dobson, Edward. Understanding Bollinger Bands. Traders Press. Greenville, SC

ADX-DMI

Ezek együttes indikátorok, amelyeket Welles Wilder fejlesztett ki, és három vonallal ábrázolják: ADX, DI+ és DI-.
Az ADX-et a Direkcionális Mozgási Indexből számítják ki.
A Direkcionális Mozgási Index (DMI) DI+ (pozitív irányú index) és DI- (negatív irányú index) komponensekre bontható, és a árak emelkedésének vagy csökkenésének mértékét méri.

Mire használható?

Az ADX megpróbálja mérni az aktuálisan érvényben lévő trend erősségét a technikai elemzések során.
Ez egy normalizált oszcillátor, vagyis mindig ugyanabban a skálában mozog, ebben az esetben 0 és 100 között.
A DMI egy normalizált trendindikátor, 0-tól 100-ig terjedő skálán.

Hogyan használjuk?

Az ADX alapértelmezett paraméterként 14-es értéket használ, amit a DMI kiszámításához is használnak.
Az ADX alacsony értéke, általában 20 alatt, trend nélküli és alacsony volatilitású piacot jelent. E szint 20 feletti átlépése trendindítást jelezhet (lehet bearish és bullish is). Ha az ADX értéke 40 felett van és csökken, az a jelenlegi trend gyengülésének jele.
Az ADX nem tájékoztat a trend irányáról, használata arra szolgál, hogy megállapítsuk, van-e trend a piacon, és milyen erős. Hasznossága abban rejlik, hogy segít a döntéshozatalban, melyik indikátorokat vagy oszcillátorokat használjuk a piaci helyzetnek megfelelően.
A DMI-t a vonalak keresztezésével használják: Ha a DI+ felfelé keresztezi a DI-t, vételi jelzés aktiválódik; ha a DI- felfelé keresztezi a DI+-t, eladási jelzés aktiválódik.

Kereskedési javaslat:

Használja egyszerre a két indikátort, az ADX-et a DMI által adott jelek szűrésére használja a technikai elemzések során:
Vétel vagy hosszú pozíció nyitása => (DI+ felfelé keresztezi a DI-) ÉS (ADX növekszik 20 felett.)
Eladás vagy hosszú pozíció zárása => (DI+ lefelé keresztezi a DI-) VAGY (ADX csökken.)
Hitelértékesítés vagy rövid pozíció nyitása => (DI- felfelé keresztezi a DI+) ÉS (ADX növekszik 20 felett.)
Vétel vagy rövid pozíció zárása => (DI- lefelé keresztezi a DI+) VAGY (ADX csökken.)

Mutató hivatkozások: Wilder, Welles, Jr. New Concepts in Technical Trading Systems. Trend Research. MCLeansville, NC

Pillanat

A Pillanat egy oszcillátor, amely egy meghatározott időszakban két zárás közötti abszolút változást vizsgál a technikai elemzések során.
Az indikátor konstrukciójának köszönhetően, ami a különbségeken alapul, magában foglalja az gyorsulás sebességének fogalmát, ezért előrejelző indikátornak tekintik. Vagyis a fordulópontokat megelőzően jelenik meg az árfolyam grafikonon.

Mire használható?

Arra szolgál, hogy mérje a meghatározott időszakban a részvény árfolyamának emelkedésének vagy csökkenésének erősségét.
Lehetővé teszi a részvény mozgásának aktuális fázisának meghatározását:
Gyorsuló emelkedés
Lassuló emelkedés
Gyorsuló csökkenés
Lassuló csökkenés

Használható divergencia-analízishez.

Hogyan használjuk?

Alapértelmezett paraméterként a 10 munkanapos időszakot használja a technikai elemzések során.
Ez egy normalizálatlan oszcillátor, nem mindig mozog ugyanabban a tartományban, ezért figyelembe kell venni az irányát és relatív pozícióját, nem pedig az értékét.
A legutóbbi záróérték és n nappal ezelőtti záróérték közvetlen különbségével számolják, ahol n az időszak értéke.
Használható vételi jelzések generálására, amikor a 0 vonal felett keresztezi, és eladási jelzésekre, amikor a 0 vonal alatt keresztezi.
Legnagyobb hasznossága a fordulópontok előrejelzése, amelyeket általában egy divergencia jelzett előre.

Kereskedési javaslat:

Használja a Pillanatot oszcillátorként a túlvásárolt vagy túladott zónák meghatározására, alkalmazva a maximális értékekre két szórásnyi eltérést, és a minimális értékekre szintén két szórásnyi eltérést. Ezek a szintek vízszintes vonalak formájában jelzik a túlvásárolt és túladott zónákat, ahol a legvalószínűbbek az árfolyam fordulópontjai.
Egy kereskedési rendszer, amely a Pillanat 0 vonallal történő keresztezésével generál jelzéseket, amelyet egy mozgóátlaggal szűr, így a vételi jelzések akkor érvényesek, amikor a Pillanat a 0 vonal felett keresztezi, és az árfolyam a mozgóátlag felett van. Az eladási jelzés a Pillanat 0 vonal alatti keresztezése, és az árfolyam a mozgóátlag alatt van.

Hozam

Információt nyújt a kezdeti dátumtól számított részvény hozamának százalékos (%) változásáról.

Mire szolgál?

Ez nem technikai mutató. Az információ és összehasonlítás céljából használják, és arra szolgál, hogy megtudjuk, milyen a százalékos hozam naponta egy értékpapírnál egy adott dátumtól kezdve, amely minden esetben a grafikonon beállított opció.
Ha több értékpapír vagy index hozamát szeretnénk egyszerre összehasonlítani, akkor közvetlenül a összehasonlító grafikon típust kell használni, amely a grafikon típusának legördülő menüjében található, a bárok, vonalak, gyertyatartók stb. mellett.

Hogyan használjuk?

Egy további mutatóként érhető el az indikátorok fülön, és napról napra megtekinthetjük az értékét, ha az egérrel a adatok fülön mozgatjuk a kurzort.

Polinomiális illeszkedés

A polinomiális illeszkedés egy mutató, amely lehetővé teszi a grafikonon egy simított vonal megjelenítését a grafikon árfolyamainak alakulásával kapcsolatban, egy legfeljebb 20 fokos polinomiális függvény megoldásával.

Mire szolgál?

Ezzel a mutatóval a napi ingadozások által keltett zaj nélkül kaphatunk képet az aktuális ártrendről, amely elrejtheti a mögöttes irányt. Oly módon, hogy a legfrissebb leolvasása azt az irányt mutatja, amely felé a kiválasztott értékpapír árfolyama nagyobb valószínűséggel tovább fejlődhet.
A funkciója hasonló egy mozgóátlaghoz, és mivel jelenleg nem tartalmaz előrejelzést, ezért követő mutatóként marad, nem vezetőként, bár azonos időszakokban érzékenyebb, mint bármelyik mozgóátlag.

Hogyan használjuk?

A leggyakoribb használata a uralkodó trend előrejelzésének megerősítése. Minél több időszakot (fokot) használunk a számításához, annál rövidebb időszakra állítjuk be az irányt, minél kevesebb időszakot használunk, annál hosszabb időszakra számítjuk ki az uralkodó trendet.

Kapcsolódó cikkek

Swing trading
Mi a swing trading? A swing trading, vagy swing kereskedés egy befektetési stratégia, amely napokon átívelő trendeket azonosít, hogy ezeket kihasználva kereshessen pénzt. A swing trading stratégia két alapvető feltételből indul ki: 100%-...
Margin call
A margin call, más néven fedezetkiegészítési felhívás az a figyelmeztetés, amit a bróker ad nekünk, amikor a letétünk szintje nagyon közel van a mi...
Tőkeáttétel
A tőkeáttétel a saját tőkénk és a pénzügyi műveletekben felhasznált összeg közötti kapcsolatot jelenti. Más szóval, a felvett hitel és a befektetés...
Daytrade kereskedés
A daytrade egy kereskedési stratégia. A daytradeben az eszközök árainak napi mozgását használják fel, hogy ebben a rövid távú volatilitásban befekt...